เทรนด์การลงทุนด้วย AI ตัวช่วยลงทุน สร้างพอร์ตแกร่ง

ปีนี้ เชื่อว่านักลงทุนต่างคุ้นเคยกับเทรนด์การลงทุนผ่าน AI ของกองทุนรวมกันมากขึ้นแล้ว หลายบลจ. ต่างพัฒนาระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ขึ้นมาช่วยเสริมความมั่นใจให้กับนักลงทุนให้ตัดสินใจง่ายขึ้น

หากย้อนไป 30 ปีก่อน ในการลงทุน เครื่องมือการลงทุนที่นักลงทุนใช้ คือ งบการเงิน รายงานประจำปี บทวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร ข่าวรายวัน การเยี่ยมชมกิจการ ซึ่ง ณ ตอนนั้น อาจเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน แต่กว่าจะอ่านได้หมด ครบที่ต้องการเพื่อตัดสินใจลงทุน ก็ใช้เวลาพอสมควร

การมาของเทคโนโลยีการลงทุนบริหารความมั่งคั่ง หรือ WealthTech ได้ใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการลงทุน และให้บริการแก่นักลงทุน ทำให้การลงทุนง่ายขึ้น ส่งผลให้โลกการลงทุนเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่ต้องจ้างที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน

การพัฒนาให้เทคโนโลยี สามารถทำการประมวลผลเหมือนสมองคน แต่เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลในข้อมูลจำนวนมากๆได้มากกว่า กลายเป็น AI (Artificial Intelligence) ขึ้นมา โดยเป็นสมองกลที่มีความฉลาดคิดและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลได้เหมือนกับสมองของมนุษย์ ซึ่งเกิดจากมนุษย์เป็นผู้สร้าง Algorithmic  คือ เขียนโปรแกรมให้ตอบโจทย์ที่ต้องการ จาก Big Data ซึ่งเป็นฐานข้อมูลจำนวนมหาศาล AI จะทำงานประมวลผลวิเคราะห์ออกมาให้เอง ตามเงื่อนไขของโปรแกรมเป็นตัวช่วยในการลงทุน นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างสะดวก สบายใจ ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินแบบเดิมก็เริ่มไม่ตอบโจทย์

อีกทั้ง พฤติกรรมของคนในทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ติดมือถือ อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ และทุกคนต้องการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง ไม่ว่าการเลือกซื้อสินค้าและการลงทุน AI ก็ยิ่งเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ในการติดตามผล ปรับพอร์ต เปรียบเทียบได้โดยไม่ต้องไปค้นคว้าข้อมูลให้เสียเวลา

ที่สำคัญ AI ทำให้เกิดความโปร่งใส นักลงทุนจะทราบว่าลงทุนอะไร ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ เป็นไปตามการลงทุนของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ในเรื่องการลงทุน ไม่ได้จำกัดเฉพาะภายในประเทศ การมาของเทคโนโลยีช่วยให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้ทั่วโลกง่าย สะดวก ไร้ข้อจำกัด

AI บริหารการลงทุนได้ดีกว่าคน จริงหรือ?

ส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถสร้างระบบ AI ขึ้นมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือการสร้างระบบโปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองให้มีความถูกต้องแม่นยำขึ้นได้ เหมือนกับคนที่เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น ก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ (Machine Learning) ดังนั้น ก็จะเป็นการช่วยลดงานของมนุษย์ไปได้มาก

จากรายงาน “Machine learning in UK financial services” โดยธนาคารกลางอังกฤษและองค์กรกำกับดูแลด้านการเงิน (Financial Conduct Authority: FCA) ของสหราชอาณาจักรพบว่า 2 ใน 3 ของบริษัทการเงินของอังกฤษทั้งหมดได้ใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งแล้ว

หากถามผมว่า AI เข้ามาทำงานช่วยบริหารการลงทุนได้ดีกว่าใช้คน ได้จริงหรือ ? ผมขอยกตัวอยาง การใช้ AI ในการช่วยวิเคราะห์การลงทุนผ่านปัจจัยพื้นฐาน สิ่งแรกที่มองว่า AI ดีกว่าคนบริหารเอง นั่นคือ การใช้คนมีจุดอ่อนเรื่องของ ‘อารมณ์’ ที่มีผลต่อการตัดสินใจ แม้จะบอกว่าส่วนใหญ่ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ แต่อย่าลืมว่า ‘มนุษย์’ ไม่ได้ทำหน้าที่ลงทุนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น บางวันบางครั้งก็มีอารมณ์รู้สึกไม่อยากลงทุนหุ้นนั้นๆ หรือเกิดอคติ (Bias) ขึ้นมา บางทีจู่ๆ ขี้เกียจขึ้นมา บางครั้งเจอสถานการณ์ผันผวนก็มีแรงกดดันขึ้นมา ล้วนเป็นเหตุให้กระทบต่อการตัดสินใจลงทุน ตามมาด้วยการเกิดความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการลงทุนของมนุษย์นั่นเอง

ความแตกต่างที่ชัดเจนคือ การใช้ AI ที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์ ‘ไร้อารมณ์’ แน่นอน และถูกสร้างขึ้นมาทำหน้าที่อย่างเดียวคือ ประมวลผลการลงทุนตามกลยุทธที่เขียนใส่สมองกลไว้ ทำให้สามารถทนต่อแรงกดดันจากสภาวะต่างๆได้ มีความขยันทำงานตลอดเวลา ลงทุนอย่างมีวินัย ตามคำสั่งโปรแกรมที่เขียนตั้งไว้ ทำให้การใช้ AI มีความคงที่ต่อการตัดสินใจในการซื้อขายหรือลงทุน ผ่านการกำหนดกลยุทธ์การลงทุน เงื่อนไขต่างๆที่เขียนไว้ใน AI ทำให้สามารถตัดสินใจได้เป๊ะ แม้ช่วงจำเป็นต้องตัดขาดทุนก็ทำได้ทันที โดยไม่มานั่งคิดว่าขายหมู หรือเวลากำไรก็ไม่ได้ดีใจคึกคัก และอยากได้กำไรมากขึ้นไปอีก

พร้อมกันนี้ AI  ยังสามารถตั้งค่ากระจายความเสี่ยงการลงทุนให้ดียิ่งขึ้น ก็ต้องยอมรับว่า ระบบคอมพิวเตอร์สามารถสแกนหาโอกาสการลงทุนได้ทั่วโลก พร้อมเฝ้าติดตามและส่งคำสั่งลงทุนให้ด้วย

ไฮไลท์ของการทำงาน AI คือ สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ จึงทำให้สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาทดสอบหรือพิสูจน์กลยุทธ์การลงทุนให้หลากหลายยิ่งขึ้นได้ด้วย เรียกว่าทำ Backtesting อีกทั้ง เรายังสามารถออกแบบการลงทุนใหม่ๆ เพื่อให้เกิดผลกำไรหรือขาดทุนให้น้อยที่สุดได้ด้วย ข้อมูลย้อนหลังเหล่านี้จะช่วยให้เห็นการเคลื่อนไหวของผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการทดสอบดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม แต่ละบริษัทที่พัฒนา AI จะมีความแตกต่างกันตามแต่วัตถุประสงค์และนโยบายของการใช้งานบริหารเงินลงทุน แต่เป้าหมายหลัก หรือ Mission จะไม่หนีกัน นั่นคือ สร้างผลตอบแทนหรือกำไรที่ดีที่สุด

เส้นทางพัฒนา AI ของ Jitta ช่วยนักลงทุนสร้างพอร์ตแกร่ง

ผมขอพูดถึงบลจ. จิตตะ เวลธ์ แล้วกันครับ Journey ที่ใช้ AI พัฒนาตัว Jitta Ranking คือ ใส่อัลกอริทึมที่ตอบโจทย์หลักการลงทุนแบบ VI หรือ การลงทุนเน้นคุณค่า ตามแนวทางของ Warrant Buffet ซึ่ง AI นี้วิเคราะห์และประมวลผลถึง700 ล้านหน่วยต่อวันครอบคลุมหุ้นจาก 19 ตลาดหุ้นทั่วโลกได้ถึง 95%ทั้งข้อมูลบริษัท ผู้บริหาร ปัจจัยพื้นฐาน เทรนด์การเติบโตของธุรกิจ และงบการเงินรายบริษัทย้อนหลัง 10  ปี ทำการประมวลผลของข้อมูลต่างๆออกมา ซึ่ง AI จะต้องทำทุกวันเพื่อติดตามสถานการณ์ด้วย เรื่องเหล่านี้ จะใช้คนทำคงไม่สามารถแน่!

ผลของการใช้ AI วิเคราะห์หุ้นรายตัว และ‘คัดหุ้นดีและราคาถูก’ พร้อมวิเคราะห์ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ต่ำด้วย เพื่อตอบโจทย์การให้ผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในระยะยาว นี่คือที่มาของหุ้นรายตัวใน Jitta Ranking ที่ผ่านการคัดเลือกโดย AI ว่ามีความน่าสนใจลงทุนระยะยาวได้ และยังมีการติดตามอัปเดตงบการเงินรายไตรมาส เพื่อวิเคราะห์ให้ได้หุ้นที่ Jitta Ranking ยัง (ลงทุน) ไปต่อได้ แต่หากข้อมูลเปลี่ยน ปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นผลการดำเนินงาน แนวโน้มการดำเนินธุรกิจ ผู้บริหาร ฯลฯ อันส่งผลกระทบในเชิงลบหรือเชิงบวกก็ตาม AI จะทำการจัดอันดับใหม่ และปรับเปลี่ยนการลงทุนซื้อเพิ่มหรือขายออก เพื่อปรับสัดส่วนหุ้นทุกตัวในพอร์ตให้กลับมาใกล้เคียงกันที่สุดอีกครั้ง ทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆ ทุก 3 เดือน

อีกตัวที่ Jitta Wealth พัฒนาและใช้ AI เข้ามาช่วยให้การลงทุนสะดวกสบายยิ่งขึ้น คือ การลงทุนแบบ Thematic ซึ่งลงทุนตามเมกะเทรนด์ของโลก โดยอัลกอริทึมช่วยวิเคราะห์และคัดเมกะเทรนด์ที่มีจำนวนมากออกมา รวมถึงวิเคราะห์คัดเลือกกองทุน ETF (Exchange Traded Fund)ในตลาดต่างประเทศ ซึ่งมีจำนวนมากเช่นกัน (แค่ในสหรัฐฯ ก็กว่า 2,000 กองแล้ว) และสามารถคัดเลือกออกมาในปัจจุบันได้ทั้งหมด 16 เมกะเทรนด์โลก ทำการลงทุนผ่าน ETF เพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดย ETF แต่ละกองจะอ้างอิงกับดัชนีของตลาดหุ้น หรือดัชนีของกลุ่มอุตสาหกรรม แล้วแต่นโยบาย ETF นั้นๆ การลงทุนแบบ Thematic ถือเป็นทางเลือกให้นักลงทุนเลือกลงทุนได้ด้วยตัวเอง หรือที่เรียกว่า DIY (Do It Yourself)

สิ่งที่ผมอยากย้ำ คือ ทุกการพัฒนาของ Jitta Wealth จะเน้นเรื่องที่สำคัญคือ การกระจายความเสี่ยง ซึ่งการลงทุนใน Thematic DIY ก็เช่นกัน เราให้นักลงทุนสามารถกระจายลงทุนได้ถึง 5 ธีมเมกะเทรนด์ด้วย เพื่อลดความเสี่ยง หากเวลาธีมใดธีมหนึ่งปรับตัวลดลง ก็ยังมีอีก 4 ธีมที่เหลือที่ยังช่วยพยุงพอร์ตสร้างผลตอบแทนได้

แต่รู้หรือไม่ว่า แม้จะมี Thematic DIY ให้นักลงทุนเลือกลงทุน ก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์นักลงทุนได้ทุกกลุ่ม เพราะนักลงทุนเห็นธีมเมกะเทรนด์น่าลงทุนไปหมดทั้ง 16 ธีม ทำให้เลือกไม่ถูกก็มี บ้างก็มาขอให้เราช่วยเลือกธีมให้ด้วย จนกลายมาเป็นนักลงทุนเรียกร้องอยากให้ช่วยลงทุน ผมจึงตัดสินใจพัฒนา AI สร้างอัลกอริทึมต่อยอด เป็นพระเอกช่วยจัดพอร์ตลงทุนธีมเมกะเทรนด์ให้มีประสิทธิภาพ นั่นก็คือที่มาของ Thematic Optimize ที่เปิดให้บริการสดๆ ร้อนๆ เมื่อปลายเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ถือเป็นการต่อยอด AI ให้ช่วยคัดเลือกธีมในการลงทุนแบบอัตโนมัติ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย และยังช่วยปรับพอร์ตอัตโนมัติทุก 3 เดือนเช่นกัน

Thematic Optimize ถูกใส่ความฉลาดเพิ่มเข้าไปในการคัดเลือกธีม ลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด โดยเลือกธีมให้ 4 ธีมต่อ 1 พอร์ต หลังจากที่ AI คำนวณโอกาสเติบโต ผลประกอบการของหุ้นในแต่ละธีม ผลตอบแทนของ ETF ธีมนั้นๆ ความผันผวน และปัจจัยอื่นๆ ของแต่ละธีมทำให้นักลงทุนกล้าเข้ามาลงทุน เพราะมี AI วินัยสูง มาช่วยบริหารจัดการดูแลพอร์ตให้แทน

ผลจากการทดสอบตั้งแต่ปี 2561-2563 เพื่อทดสอบผลการลงทุนและผลตอบแทน ซึ่งพบว่า แต่ละปีสามารถสร้างผลตอบแทนได้เฉลี่ย 25% ต่อปี โดยหากสัดส่วนของธีมที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 5% ไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ตาม AI จะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้กลับมาเป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนด ซึ่งจะทำให้พอร์ตของนักลงทุนเป็นไปตามนโยบายที่ต้องการอยู่เสมอ

เพราะฉะนั้น  AI ของ Thematic Optimize จะจัดพอร์ตลงทุนบนหลักเหตุและผลแบบตรงไปตรงมา ซึ่งช่วยจำกัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาด อันเกิดจากอารมณ์แปรปรวนคาดการณ์ไม่ได้ของมนุษย์

ผมคิดว่า จาก Journey ของจิตตะเวลธ์ น่าจะทำให้เห็นว่าแนวโน้มการใช้ AI ในการออกแบบการลงทุนสามารถพัฒนาต่อยอดหรือดีไซน์กลยุทธ์การลงทุนใหม่ๆ ขึ้นมาได้เรื่อยๆ ยิ่งมีบิ๊กดาต้าที่เพิ่มมากขึ้น ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ได้มากยิ่งขึ้น

การนำ AI มาช่วยบริหารเงินลงทุนให้ลูกค้านั้น สำหรับผมมองว่า เมื่อมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ พัฒนาอัลกอริทึม “ช่วยนักลงทุนสร้างผลตอบแทนทีดีกว่า ด้วยวิธีที่ง่ายกว่า” ก็จะทำให้ลูกค้าลงทุนได้อย่างสบาย พอร์ตเติบโต สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืน อีกทั้งปฏิเสธไม่ได้ว่าจะช่วยลดต้นทุนด้านการดำเนินงาน และจะทำให้บริษัทนั้น สามารถคิดค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ถูกลงด้วย

นี่จึงเป็นจุดที่ผมพยายามบอกว่า ต้องการทำประโยชน์เพื่อนักลงทุนที่แท้จริง หากบลจ.ไหน สามารถทำประโยชนให้กับลูกค้าได้มากที่สุด ทำให้ลูกค้า ‘WIN’ ทั้งด้านการบริหารผลตอบแทนได้ดี และค่าธรรมเนียมที่ต่ำ ในที่สุด ลูกค้าจะเชื่อมั่นและอยากใช้บริการกับบลจ. นั้นไปนานๆ

โดย ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ CEO Jitta Wealth

อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิก https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิก https://qrgo.page.link/QJKT7
LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1